该策略来源于闲画生财公众号,本文只是搬运、解读和给出最新回测。 策略简介 全球ETF轮动策略基于动量效应,选择过去22个交易日表现最好的ETF进行全仓投资,如果所有ETF都下跌则空仓。 策略步骤 计算各ETF的22日收益率 选择收益率最高的ETF(必须为正收益) 全仓买入该ETF,清仓其他持仓 如果所有ETF都下跌,则空仓 策略回测表现 回测时间:2016-01-04 - 2025-08-20 回测收益: 636.039% 回测年化收益: 23.971% 最大回撤: 30.962% 长期年化非常高,但回撤也非常大。…